PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с IWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.29%/yr vs 19.57%/yr for IWY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNK charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности FNK и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNK показывает доходность 7.22%, а IWY немного ниже – 7.20%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 9.29% против 19.57% соответственно.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

IWY

1 день
-1.41%
1 месяц
5.83%
С начала года
7.20%
6 месяцев
6.65%
1 год
26.69%
3 года*
25.47%
5 лет*
16.45%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.20%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between FNK and IWY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FNK and IWY has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNK и IWY

Секторы
FNK
IWY

Финансовые услуги

25.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

19.0%
11.4%

Промышленность

12.8%
4.0%

Энергетика

8.4%
0.0%

Недвижимость

7.5%
0.3%

Технологии

7.1%
54.9%

Здравоохранение

5.3%
6.6%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Сырьевые материалы

4.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
13.9%

Финансовые услуги

FNK
25.2%
IWY
5.6%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
IWY
11.4%

Промышленность

FNK
12.8%
IWY
4.0%

Энергетика

FNK
8.4%
IWY
0.0%

Недвижимость

FNK
7.5%
IWY
0.3%

Технологии

FNK
7.1%
IWY
54.9%

Здравоохранение

FNK
5.3%
IWY
6.6%

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
IWY
1.1%

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
IWY
0.3%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
IWY
3.0%

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
IWY
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVFNK с VOO
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Доходность на риск

FNK vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.36

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.61

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

5.26

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.77

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.92

-0.52

Просадки

Сравнение просадок FNK и IWY

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-32.68%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-16.63%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-23.22%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-32.68%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-32.68%

-18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.82%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-4.75%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.09%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и IWY

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 3.53% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.69%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.65%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.54%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.48%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

20.97%

+2.89%

Сравнение комиссий FNK и IWY

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и IWY

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

FNK and IWY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (3.69%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 9.29% for FNK. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

FNK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.33% for IWY.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.20% for IWY.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор