PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с IWY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.93%/yr vs 19.34%/yr for IWY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNK charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности FNK и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 9.93% против 19.34% соответственно.

FNK

1 день
0.42%
1 месяц
1.97%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.06%
1 год
20.05%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.07%
10 лет*
9.93%

IWY

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.29%
С начала года
1.47%
6 месяцев
0.28%
1 год
19.00%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		9.10%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		1.47%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between FNK and IWY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FNK and IWY has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FNK и IWY

Секторы
FNK
IWY

Финансовые услуги

25.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

20.3%
10.5%

Промышленность

10.7%
3.3%

Энергетика

9.3%
0.0%

Недвижимость

9.0%
0.3%

Технологии

7.7%
56.9%

Коммунальные услуги

4.3%
1.1%

Здравоохранение

3.9%
6.7%

Сырьевые материалы

3.8%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
12.6%

Финансовые услуги

FNK
25.8%
IWY
5.3%

Потребительский циклический сектор

FNK
20.3%
IWY
10.5%

Промышленность

FNK
10.7%
IWY
3.3%

Энергетика

FNK
9.3%
IWY
0.0%

Недвижимость

FNK
9.0%
IWY
0.3%

Технологии

FNK
7.7%
IWY
56.9%

Коммунальные услуги

FNK
4.3%
IWY
1.1%

Здравоохранение

FNK
3.9%
IWY
6.7%

Сырьевые материалы

FNK
3.8%
IWY
0.3%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.7%
IWY
2.8%

Коммуникационные услуги

FNK
1.4%
IWY
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

FNK vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNKIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.17

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.65

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.15

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

3.65

+2.72

FNK vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNK и IWY

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-32.68%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-16.63%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-23.22%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-32.68%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-32.68%

-18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.07%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.75%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.22%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и IWY

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.37%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.08%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.61%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

16.30%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

21.60%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

21.03%

+2.80%

Сравнение комиссий FNK и IWY

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и IWY

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IWY в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.54%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.36%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

FNK and IWY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWY has higher volatility (6.08%) compared to FNK (3.37%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.34% vs 9.93% for FNK. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.34% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

FNK has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.36% for IWY.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while IWY is Large Cap Growth Equities. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.20% for IWY.

FNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор