Сравнение FNK с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FNK и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FNK и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.02% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 16.56% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FNK
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.15%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и IGLD
FNK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FNK vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FNK
IGLD
Сравнение FNK c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.69 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.17 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.27 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 9.64 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.69 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.06 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.06 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FNK и IGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и IGLD
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и IGLD
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -18.59% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -17.56% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -18.59% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -10.51% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -5.01% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.13% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.49%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 10.62% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 21.23% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 23.76% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 14.90% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 14.86% | +9.03% |