PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GETGX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GETGX с VOOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

GETGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GETGX или VOOG.

Корреляция

Корреляция между GETGX и VOOG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GETGX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GETGX:

-0.50

VOOG:

0.62

Коэф-т Сортино

GETGX:

-0.49

VOOG:

1.01

Коэф-т Омега

GETGX:

0.92

VOOG:

1.14

Коэф-т Кальмара

GETGX:

-0.34

VOOG:

0.70

Коэф-т Мартина

GETGX:

-0.86

VOOG:

2.34

Индекс Язвы

GETGX:

10.91%

VOOG:

6.61%

Дневная вол-ть

GETGX:

20.26%

VOOG:

24.78%

Макс. просадка

GETGX:

-59.81%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

GETGX:

-18.68%

VOOG:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, GETGX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции GETGX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 3.11% против 14.27% соответственно.

GETGX

С начала года

-3.62%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-17.11%

1 год

-10.19%

5 лет

7.91%

10 лет

3.11%

VOOG

С начала года

-4.23%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-3.79%

1 год

15.23%

5 лет

16.00%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GETGX и VOOG

GETGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.

GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GETGX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GETGX
Ранг риск-скорректированной доходности GETGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GETGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GETGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GETGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GETGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GETGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GETGX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GETGX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GETGX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GETGX и VOOG

Дивидендная доходность GETGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности VOOG в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GETGX
Victory Sycamore Established Value Fund		0.84%0.85%0.96%1.18%1.26%0.98%0.90%0.88%0.42%0.36%0.76%0.91%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.58%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок GETGX и VOOG

Максимальная просадка GETGX за все время составила -59.81%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GETGX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GETGX и VOOG

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что GETGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...