PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNK с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и S&P 500 Index (^GSPC).

FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FNK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		3.09%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.15% против 12.24% соответственно.

FNK

1 день
0.08%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
14.56%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.15%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с VOOFNK с FLQMFNK с VOEFNK с DISVX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FNK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.92

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.41

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

6.61

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FNK и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FNK и ^GSPC

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-56.78%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-12.14%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-25.43%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-33.92%

-16.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.78%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-10.75%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.60%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и ^GSPC

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.38%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.37%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.55%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

18.33%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

16.90%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.05%

+5.84%