PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FNILX управляется Fidelity. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%-6.34%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FNILX и YFSIX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.42

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.08

Корреляция

Корреляция между FNILX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и YFSIX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и YFSIX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-35.10%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-14.20%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-25.14%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-11.03%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.93%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.38%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и YFSIX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 4.23%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.23%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

19.89%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

21.29%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.11%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

16.20%

+3.97%