PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FNILX returned 13.10%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.

FNILX

1 день
1.81%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.79%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.36%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%-5.78%

Correlation

The correlation between FNILX and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FNILX and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FNILX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNILXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.02

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.08

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.02

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

-0.05

+11.89

FNILX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNILX и BRK-B

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-53.86%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-9.42%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-14.95%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.58%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-9.36%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-11.07%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.53%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и BRK-B

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FNILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.95%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.78%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

14.38%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.12%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

19.44%

+0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и BRK-B

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.93%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Часто задаваемые вопросы

FNILX and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNILX has higher volatility (4.59%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs BRK-B's -53.86%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор