PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с WEBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 7.07% for WEBL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью 2.87%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBL

1 день
0.57%
1 месяц
13.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.07%
3 года*
36.94%
5 лет*
-16.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и WEBL

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		2.87%-12.99%

Correlation

The correlation between FNGU and WEBL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.83

The correlation between FNGU and WEBL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и WEBL

Секторы
FNGU
WEBL

Технологии

60.6%
37.7%

Коммуникационные услуги

29.8%
29.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
27.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
WEBL
37.7%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
WEBL
27.7%

Сырьевые материалы

FNGU

-

WEBL

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

WEBL

-

Энергетика

FNGU

-

WEBL

-

Финансовые услуги

FNGU

-

WEBL
2.4%

Здравоохранение

FNGU

-

WEBL
1.1%

Промышленность

FNGU

-

WEBL
1.4%

Недвижимость

FNGU

-

WEBL

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с ROMWEBL с HIBLWEBL с TQQQ

Доходность на риск

FNGU vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.13

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
0.56

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.13

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

0.27

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.13

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.03

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FNGU и WEBL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-94.44%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-56.57%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-69.72%

+58.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-58.87%

+36.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

26.01%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и WEBL

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

15.48%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

43.37%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

56.62%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

80.65%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

82.85%

-4.15%

Сравнение комиссий FNGU и WEBL

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и WEBL

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and WEBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to WEBL (15.48%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs WEBL's -94.44%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 7.07% for WEBL. On fees, WEBL is cheaper at 1.17% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 15.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEBL is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

WEBL has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.17% for WEBL.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор