PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с WANT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 26.92% vs 6.64% for WANT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.98%/yr for WANT.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -16.23%.

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WANT

1 день
1.11%
1 месяц
-11.94%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.64%
3 года*
15.18%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и WANT

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-16.23%-6.51%

Correlation

The correlation between FNGU and WANT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.62

The correlation between FNGU and WANT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и WANT

Секторы
FNGU
WANT

Технологии

60.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

29.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
18.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
WANT
0.2%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
WANT
0.2%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
WANT
18.4%

Сырьевые материалы

FNGU

-

WANT

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

WANT

-

Энергетика

FNGU

-

WANT

-

Финансовые услуги

FNGU

-

WANT

-

Здравоохранение

FNGU

-

WANT

-

Промышленность

FNGU

-

WANT
0.0%

Недвижимость

FNGU

-

WANT

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

WANT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY

Доходность на риск

FNGU vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.12

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.56

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.16

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

0.43

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUWANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.11

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FNGU и WANT

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-85.89%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-41.27%

-18.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-59.62%

+34.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-43.08%

+20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

15.44%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и WANT

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 25.34% по сравнению с Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.34%

15.91%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.90%

39.22%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.41%

53.67%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.70%

70.68%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.70%

71.44%

+8.26%

Сравнение комиссий FNGU и WANT

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии WANT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и WANT

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WANT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.64%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and WANT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to WANT (15.91%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs WANT's -85.89%.

On 1-year performance, FNGU leads with 26.92% vs 6.64% for WANT. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 15.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 26.92% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

WANT has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.98% for WANT.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор