PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGU с SKYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с SKYU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while SKYU tracks the ISE Cloud Computing Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 33.67% vs 42.44% for SKYU. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.95%/yr for SKYU.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и SKYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGU показывает доходность 26.84%, а SKYU немного выше – 26.89%.

FNGU

1 день
-1.90%
1 месяц
16.98%
6 месяцев
60.76%
С начала года
26.84%
1 год
33.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.20%

SKYU

1 день
0.07%
1 месяц
23.47%
6 месяцев
73.88%
С начала года
26.89%
1 год
42.44%
3 года*
37.60%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—
Всё время*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
$140.41M$127.04M$156.24M

SKYU

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
$172.37K$125.80K$131.77K

Сравнение доходности по годам FNGU и SKYU

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		26.84%3.02%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		26.89%-10.76%

Correlation

The correlation between FNGU and SKYU is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.73

The correlation between FNGU and SKYU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и SKYU

Секторы
FNGU
SKYU

Технологии

60.6%
87.7%

Коммуникационные услуги

29.8%
8.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

2.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
SKYU
87.7%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
SKYU
8.2%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
SKYU
3.5%

Сырьевые материалы

FNGU

-

SKYU

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

SKYU

-

Энергетика

FNGU

-

SKYU

-

Финансовые услуги

FNGU

-

SKYU

-

Здравоохранение

FNGU

-

SKYU
0.7%

Промышленность

FNGU

-

SKYU
2.4%

Недвижимость

FNGU

-

SKYU

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

SKYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECLSKYU с SSO

Доходность на риск

FNGU vs. SKYU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGU c SKYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUSKYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.72

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.34

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

0.85

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

1.65

-0.39

FNGU vs. SKYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SKYU равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и SKYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и SKYU

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки SKYU в -83.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и SKYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUSKYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-83.01%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-50.23%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-55.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-18.29%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.53%

-48.68%

+26.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

25.77%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и SKYU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUSKYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.95%

15.92%

+7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.47%

47.83%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.95%

59.00%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.38%

62.62%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.38%

61.02%

+19.36%

Сравнение комиссий FNGU и SKYU

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии SKYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и SKYU

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.65%0.56%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and SKYU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (22.95%) compared to SKYU (15.92%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs SKYU's -83.01%.

On 1-year performance, SKYU leads with 42.44% vs 33.67% for FNGU. On fees, SKYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKYU has been the lower-risk option at 15.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SKYU has performed better with a 42.44% return vs 33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while SKYU tracks ISE Cloud Computing Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.95% for SKYU.

SKYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и SKYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор