PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с SPRX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. FNGS is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 29.80%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

SPRX

1 день
1.50%
1 месяц
9.74%
С начала года
43.69%
6 месяцев
43.35%
1 год
106.26%
3 года*
43.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%3.61%
SPRX
Spear Alpha ETF		43.69%41.91%20.58%88.02%-44.99%9.15%

Correlation

The correlation between FNGS and SPRX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between FNGS and SPRX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и SPRX

Секторы
FNGS
SPRX

Технологии

59.9%
72.7%

Коммуникационные услуги

28.8%
3.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%
8.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

FNGS
59.9%
SPRX
72.7%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
SPRX
3.9%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
SPRX

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
SPRX
8.0%

Сырьевые материалы

FNGS

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

SPRX

-

Энергетика

FNGS

-

SPRX

-

Здравоохранение

FNGS

-

SPRX

-

Промышленность

FNGS

-

SPRX
15.5%

Недвижимость

FNGS

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с QTUM

Доходность на риск

FNGS vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.23

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.61

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

4.23

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

13.10

-10.98

FNGS vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SPRX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и SPRX

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, примерно равная максимальной просадке SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-51.21%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-24.21%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-42.12%

+15.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-5.87%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-17.58%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

7.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и SPRX

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

19.77%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

38.52%

-21.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

45.91%

-24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

42.15%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

42.15%

-10.98%

Сравнение комиссий FNGS и SPRX

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и SPRX

Ни FNGS, ни SPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and SPRX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.77%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 29.80% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 29.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

FNGS and SPRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: BMO and Spear. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.75% for SPRX.

SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор