Сравнение FNGS с SGRT
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FNGS is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
FNGS
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 13.45% | 4.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FNGS and SGRT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FNGS
SGRT
Сравнение FNGS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 3.63 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и SGRT
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -17.87% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -1.69% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -3.10% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 33.40% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 33.40% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 33.40% | -2.27% |
Сравнение комиссий FNGS и SGRT
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и SGRT
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FNGS and SGRT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGS.
Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор