Сравнение FNGS с SGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).
FNGS и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGS и SGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 4.72% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и SGRT
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Доходность на риск
FNGS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FNGS
SGRT
Сравнение FNGS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.09 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и SGRT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и SGRT
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и SGRT
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -17.87% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -7.09% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -3.52% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и SGRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 32.60% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 32.60% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 32.60% | -1.26% |