PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGS и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.


FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*

SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и SGRT


2026 (YTD)2025
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
13.45%4.72%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
48.90%25.25%

Correlation

The correlation between FNGS and SGRT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ ETN

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

FNGS vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGSSGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

FNGS vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGSSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

3.63

-2.59

Просадки

Сравнение просадок FNGS и SGRT

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGSSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-17.87%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-1.69%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.10%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGSSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

33.40%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

33.40%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

33.40%

-2.27%

Сравнение комиссий FNGS и SGRT

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и SGRT

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


ПозицияTTM2025
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%

Часто задаваемые вопросы


FNGS and SGRT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.

SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGS.

Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор