PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 18.21%/yr vs 11.59%/yr for RPG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

FNGS

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.04%
1 год
17.25%
3 года*
29.30%
5 лет*
18.21%
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и RPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		5.66%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%4.93%

Correlation

The correlation between FNGS and RPG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.74

The correlation between FNGS and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и RPG

Секторы
FNGS
RPG

Технологии

63.4%
46.9%

Коммуникационные услуги

26.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
14.7%

Финансовые услуги

10.0%
5.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

14.0%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FNGS
63.4%
RPG
46.9%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
RPG
5.4%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
RPG
14.7%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
RPG
5.3%

Сырьевые материалы

FNGS

-

RPG
1.2%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

RPG
1.1%

Энергетика

FNGS

-

RPG
1.6%

Здравоохранение

FNGS

-

RPG
6.4%

Промышленность

FNGS

-

RPG
14.0%

Недвижимость

FNGS

-

RPG
1.0%

Коммунальные услуги

FNGS

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

FNGS vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.75

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.37

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

3.49

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

13.16

-11.04

FNGS vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и RPG

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-53.27%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-11.08%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-24.75%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-35.59%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-4.60%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.83%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.93%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и RPG

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеют волатильность 10.97% и 11.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

11.10%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

19.02%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

22.09%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

23.86%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

22.90%

+8.34%

Сравнение комиссий FNGS и RPG

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и RPG

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and RPG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to FNGS (10.97%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, FNGS leads with 18.21% vs 11.59% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 18.21% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор