PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGS с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с QBIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. FNGS is passively managed, while QBIG is actively managed. Over the past year, FNGS returned 23.22% vs 21.99% for QBIG. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью 8.63%.

FNGS

1 день
-0.29%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
24.47%
С начала года
16.83%
1 год
23.22%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.46%
10 лет*
—
Всё время*
31.73%

QBIG

1 день
-0.24%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.37%
С начала года
8.63%
1 год
21.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN
$1.97M$1.99M$2.48M

QBIG

Invesco Top QQQ ETF
$322.33K$277.36K$272.51K

Сравнение доходности по годам FNGS и QBIG

2026 (YTD)20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.83%18.64%4.08%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.63%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between FNGS and QBIG is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between FNGS and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и QBIG

Секторы
FNGS
QBIG

Технологии

59.6%
60.9%

Коммуникационные услуги

30.0%
18.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
21.1%

Финансовые услуги

10.0%
10.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.6%
QBIG
60.9%

Коммуникационные услуги

FNGS
30.0%
QBIG
18.0%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.4%
QBIG
21.1%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
QBIG
10.5%

Сырьевые материалы

FNGS

-

QBIG

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

QBIG

-

Энергетика

FNGS

-

QBIG

-

Здравоохранение

FNGS

-

QBIG

-

Промышленность

FNGS

-

QBIG

-

Недвижимость

FNGS

-

QBIG

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с AIPOQBIG с QLD

Доходность на риск

FNGS vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGS c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.02

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.47

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

3.03

-0.33

FNGS vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBIG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QBIG

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-30.33%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-19.70%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.49%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.16%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

7.28%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QBIG

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG) имеют волатильность 7.68% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

8.08%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

17.14%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

21.68%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

27.32%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

27.32%

+3.79%

Сравнение комиссий FNGS и QBIG

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QBIG

Ни FNGS, ни QBIG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGS and QBIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBIG has higher volatility (8.08%) compared to FNGS (7.68%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, FNGS leads with 23.22% vs 21.99% for QBIG. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 23.22% return vs 21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

FNGS and QBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.29% for QBIG.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор