PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с QBIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. FNGS is passively managed, while QBIG is actively managed. Over the past year, FNGS returned 26.37% vs 35.53% for QBIG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью 8.86%.

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—

QBIG

1 день
0.06%
1 месяц
3.57%
С начала года
8.86%
6 месяцев
6.25%
1 год
35.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и QBIG

2026 (YTD)20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%2.01%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		8.86%21.46%3.04%

Correlation

The correlation between FNGS and QBIG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between FNGS and QBIG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и QBIG

Секторы
FNGS
QBIG

Технологии

59.9%
19.4%

Коммуникационные услуги

28.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.9%

Финансовые услуги

10.0%
14.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
QBIG
19.4%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
QBIG
6.0%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
QBIG
7.9%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
QBIG
14.8%

Сырьевые материалы

FNGS

-

QBIG

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

QBIG

-

Энергетика

FNGS

-

QBIG

-

Здравоохранение

FNGS

-

QBIG

-

Промышленность

FNGS

-

QBIG

-

Недвижимость

FNGS

-

QBIG

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с QLDQBIG с AIPO

Доходность на риск

FNGS vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.84

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.45

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.81

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

5.66

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QBIG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и QBIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSQBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.85

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FNGS и QBIG

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-30.33%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-19.70%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-3.28%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-7.01%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

6.30%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и QBIG

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Invesco Top QQQ ETF (QBIG) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

5.32%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

14.63%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

19.42%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

27.28%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

27.28%

+3.85%

Сравнение комиссий FNGS и QBIG

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и QBIG

Ни FNGS, ни QBIG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGS and QBIG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (6.36%) compared to QBIG (5.32%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs QBIG's -30.33%.

On 1-year performance, QBIG leads with 35.53% vs 26.37% for FNGS. On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QBIG has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QBIG has performed better with a 35.53% return vs 26.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

FNGS and QBIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.29% for QBIG.

QBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор