PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с NRGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD).

FNGS и NRGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGS и NRGD

2026 (YTD)2025
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%13.28%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -65.94%.

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG

Сравнение комиссий FNGS и NRGD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NRGD в 0.95%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

FNGS vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSNRGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.86

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-1.68

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.81

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.86

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

-1.25

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.86

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.84

+1.75

Корреляция

Корреляция между FNGS и NRGD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и NRGD

Ни FNGS, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGS и NRGD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки NRGD в -89.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и NRGD.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGSNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-89.38%

+40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-89.38%

+66.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-87.49%

+69.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-54.53%

+43.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

61.43%

-53.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и NRGD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 22.39%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGSNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

22.39%

-13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

51.08%

-35.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

89.30%

-62.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

87.95%

-57.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

87.95%

-56.61%