PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с NRGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с NRGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while NRGD is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGS returned 29.78% vs -80.85% for NRGD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for NRGD.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и NRGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у NRGD с доходностью -70.71%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

NRGD

1 день
-5.59%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-70.71%
6 месяцев
-67.28%
1 год
-80.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и NRGD

2026 (YTD)2025
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%13.28%
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-70.71%-32.37%

Correlation

The correlation between FNGS and NRGD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.02

The correlation between FNGS and NRGD shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и NRGD

Секторы
FNGS
NRGD

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
NRGD

-

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
NRGD

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
NRGD

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
NRGD

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

NRGD

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

NRGD

-

Энергетика

FNGS

-

NRGD
100.0%

Здравоохранение

FNGS

-

NRGD

-

Промышленность

FNGS

-

NRGD

-

Недвижимость

FNGS

-

NRGD

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

NRGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG

Доходность на риск

FNGS vs. NRGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c NRGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSNRGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-1.09

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-2.47

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.74

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.98

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-1.53

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. NRGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа NRGD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и NRGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSNRGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-1.09

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

-0.81

+1.87

Просадки

Сравнение просадок FNGS и NRGD

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки NRGD в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и NRGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSNRGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-89.64%

+40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-82.88%

+59.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-89.24%

+87.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-58.88%

+48.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

52.87%

-44.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и NRGD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 5.64%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) волатильность равна 29.27%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSNRGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

29.27%

-23.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

58.52%

-42.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

74.26%

-53.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

88.83%

-58.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

88.83%

-57.71%

Сравнение комиссий FNGS и NRGD

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NRGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и NRGD

Ни FNGS, ни NRGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGS and NRGD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGD has higher volatility (29.27%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs NRGD's -89.64%.

On 1-year performance, FNGS leads with 29.78% vs -80.85% for NRGD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 29.78% return vs -80.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.

FNGS and NRGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while NRGD is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while NRGD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for NRGD.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и NRGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор