PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с MAGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. FNGS is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, FNGS returned 19.09% vs 35.99% for MAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и MAGX

2026 (YTD)20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%32.93%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between FNGS and MAGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between FNGS and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и MAGX

Секторы
FNGS
MAGX

Технологии

63.4%

-

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%
28.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
MAGX

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
MAGX
28.5%

Сырьевые материалы

FNGS

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

MAGX

-

Энергетика

FNGS

-

MAGX

-

Здравоохранение

FNGS

-

MAGX

-

Промышленность

FNGS

-

MAGX

-

Недвижимость

FNGS

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

FNGS vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.82

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.29

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.90

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

2.70

-0.58

FNGS vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и MAGX

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-54.19%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-37.24%

+14.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-16.77%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-13.76%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

12.32%

-4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и MAGX

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

12.35%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

30.63%

-13.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

40.70%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

53.61%

-23.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

53.61%

-22.44%

Сравнение комиссий FNGS и MAGX

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и MAGX

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and MAGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 35.99% vs 19.09% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 35.99% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Roundhill. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор