Сравнение FNGS с KULR
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -11.76% |
Correlation
The correlation between FNGS and KULR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. KULR — Ранг доходности на риск
FNGS
KULR
Сравнение FNGS c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.79 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.06 | +3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и KULR
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -97.23% | +48.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -78.04% | +55.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -94.74% | +67.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -96.86% | +47.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -90.13% | +80.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -66.25% | +55.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 60.77% | -52.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и KULR
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 38.71% | -29.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 77.01% | -59.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 105.97% | -84.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 126.04% | -95.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 127.06% | -95.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и KULR
Ни FNGS, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and KULR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs KULR's -97.23%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор