Сравнение FNGS с IYW
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 21.19%/yr for IYW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 22.66%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 23.40%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 25.63%
Сравнение доходности по годам FNGS и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.66% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 5.94% |
Correlation
The correlation between FNGS and IYW is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between FNGS and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. IYW — Ранг доходности на риск
FNGS
IYW
Сравнение FNGS c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.70 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 8.68 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и IYW
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -81.90% | +32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -17.81% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -26.47% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -39.44% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -5.81% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -34.62% | +23.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 5.54% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и IYW
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 9.41% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 17.67% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 21.47% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 26.07% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 25.20% | +5.97% |
Сравнение комиссий FNGS и IYW
FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и IYW
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
FNGS and IYW have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (9.41%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs IYW's -81.90%.
On 5-year performance, IYW leads with 21.19% vs 19.76% for FNGS. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IYW has performed better with a 21.19% return vs 19.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.
IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGS.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYW is Technology Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор