Сравнение FNGS с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FNGS и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и ILCB
FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FNGS vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FNGS
ILCB
Сравнение FNGS c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 7.14 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и ILCB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и ILCB
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и ILCB
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -51.53% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -12.07% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -25.47% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -5.74% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -6.28% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 2.59% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и ILCB
MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 5.37% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 9.65% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 18.42% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 17.13% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 18.14% | +13.20% |