PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while HLAL tracks the FTSE Shariah USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%5.93%

Correlation

The correlation between FNGS and HLAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.79

The correlation between FNGS and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и HLAL

Секторы
FNGS
HLAL

Технологии

59.9%
50.4%

Коммуникационные услуги

28.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.6%

Финансовые услуги

10.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

10.5%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

FNGS
59.9%
HLAL
50.4%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
HLAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
HLAL
5.6%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
HLAL
0.0%

Сырьевые материалы

FNGS

-

HLAL
2.5%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

HLAL
2.9%

Энергетика

FNGS

-

HLAL
4.5%

Здравоохранение

FNGS

-

HLAL
10.5%

Промышленность

FNGS

-

HLAL
4.6%

Недвижимость

FNGS

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

FNGS

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

FNGS vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.33

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.62

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.30

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

19.85

-16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.33

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.91

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.89

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FNGS и HLAL

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-33.57%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-10.20%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-21.67%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-23.18%

-25.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.07%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-5.00%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

2.20%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и HLAL

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.70%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

9.95%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

13.17%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

17.60%

+12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

20.21%

+10.91%

Сравнение комиссий FNGS и HLAL

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и HLAL

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and HLAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs 15.86% for HLAL. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while HLAL tracks FTSE Shariah USA Index. They also come from different issuers: BMO and Wahed. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор