PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

FNGS и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGS и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGS и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%1.23%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с KXI

Сравнение комиссий FNGS и GSIB

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

FNGS vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.93

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.55

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.70

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

9.19

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.93

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.20

-1.29

Корреляция

Корреляция между FNGS и GSIB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и GSIB

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и GSIB

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGSGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-17.71%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-14.59%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-8.30%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-2.07%

-8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

4.28%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и GSIB

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGSGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

7.60%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

13.15%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

20.85%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

18.41%

+11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

18.41%

+12.93%