PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. FNGS is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, FNGS returned 29.78% vs 42.41% for GSIB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%1.23%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between FNGS and GSIB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FNGS и GSIB

Секторы
FNGS
GSIB

Технологии

59.9%

-

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
GSIB

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
GSIB
100.0%

Сырьевые материалы

FNGS

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

GSIB

-

Энергетика

FNGS

-

GSIB

-

Здравоохранение

FNGS

-

GSIB

-

Промышленность

FNGS

-

GSIB

-

Недвижимость

FNGS

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с KXI

Доходность на риск

FNGS vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.47

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.43

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

3.07

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.80

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.47

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.35

-1.30

Просадки

Сравнение просадок FNGS и GSIB

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-17.71%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-13.90%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.07%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-2.06%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.94%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и GSIB

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.26%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

13.97%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

17.24%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

18.45%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

18.45%

+12.67%

Сравнение комиссий FNGS и GSIB

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и GSIB

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and GSIB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to GSIB (5.26%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 29.78% for FNGS. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: BMO and Themes. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор