Сравнение FNGS с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и GQG US Equity ETF (GQGU).
FNGS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGS и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 5.52% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и GQGU
FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
FNGS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FNGS
GQGU
Сравнение FNGS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.02 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и GQGU составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и GQGU
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и GQGU
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -6.65% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -3.24% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -2.21% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 9.66% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 9.66% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 9.66% | +21.68% |