Сравнение FNGS с GLDM
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 17.41%/yr for GLDM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.10% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 4.05% |
Correlation
The correlation between FNGS and GLDM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
FNGS
GLDM
Сравнение FNGS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.00 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.87 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и GLDM
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -24.35% | -24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -24.35% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -24.35% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -24.35% | -24.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -21.96% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -6.27% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 8.44% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и GLDM
MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.73% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 23.93% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 27.15% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 18.13% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 16.98% | +14.19% |
Сравнение комиссий FNGS и GLDM
FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и GLDM
Ни FNGS, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and GLDM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGS has higher volatility (8.74%) compared to GLDM (7.73%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs GLDM's -24.35%.
On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 17.41% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.
FNGS and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLDM is Gold. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор