Сравнение FNGS с GDXD
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 18.21%/yr vs -73.69%/yr for GDXD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -44.09%.
FNGS
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 5.66% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 8.21% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
Correlation
The correlation between FNGS and GDXD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | -0.23 |
Сравнение распределения секторов FNGS и GDXD
Секторы
FNGS
GDXD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGS
GDXD
-
Коммуникационные услуги
FNGS
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
FNGS
GDXD
-
Финансовые услуги
FNGS
GDXD
-
Сырьевые материалы
FNGS
-
GDXD
Потребительский защитный сектор
FNGS
-
GDXD
-
Энергетика
FNGS
-
GDXD
-
Здравоохранение
FNGS
-
GDXD
-
Промышленность
FNGS
-
GDXD
-
Недвижимость
FNGS
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
FNGS
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. GDXD — Ранг доходности на риск
FNGS
GDXD
Сравнение FNGS c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.83 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.96 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.17 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и GDXD
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -99.96% | +50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -96.33% | +73.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | -99.86% | +73.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -99.96% | +50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -99.92% | +89.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -72.06% | +61.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 78.80% | -70.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 10.97%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 53.31%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 53.31% | -42.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 117.73% | -99.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 143.27% | -120.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.25% | 111.54% | -81.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 110.62% | -79.38% |
Сравнение комиссий FNGS и GDXD
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и GDXD
Ни FNGS, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and GDXD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to FNGS (10.97%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs GDXD's -99.96%.
On 5-year performance, FNGS leads with 18.21% vs -73.69% for GDXD. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 18.21% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
FNGS and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDXD is Inverse Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for GDXD.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор