Сравнение FNGS с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
FNGS и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 7.92% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и GDXD
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Доходность на риск
FNGS vs. GDXD — Ранг доходности на риск
FNGS
GDXD
Сравнение FNGS c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.70 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -2.67 | +3.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.72 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.99 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -1.20 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.70 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.71 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.69 | +1.60 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и GDXD составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и GDXD
Ни FNGS, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGS и GDXD
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -99.96% | +50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -98.51% | +75.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -99.96% | +50.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -99.94% | +82.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -70.95% | +59.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 80.88% | -73.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 52.55% | -43.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 111.65% | -95.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 138.77% | -111.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 108.19% | -78.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 108.33% | -76.99% |