Сравнение FNGS с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
FNGS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -40.32% | 16.96% | 101.99% | 10.91% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и FPX
FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
FNGS vs. FPX — Ранг доходности на риск
FNGS
FPX
Сравнение FNGS c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.05 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.19 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 10.78 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.49 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и FPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и FPX
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и FPX
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -56.29% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -14.19% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | -43.14% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -6.75% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -11.43% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 4.20% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и FPX
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.11% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 18.68% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 29.37% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 26.54% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 24.17% | +7.17% |