Сравнение FNGS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
FNGS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 15.38% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и DARP
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
FNGS vs. DARP — Ранг доходности на риск
FNGS
DARP
Сравнение FNGS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.19 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.74 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.15 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 17.03 | -14.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.19 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FNGS и DARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и DARP
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и DARP
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -30.27% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -15.92% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -8.02% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -4.84% | -6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 3.88% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и DARP
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.11% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 19.29% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 29.51% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 26.41% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.34% | 26.41% | +4.93% |