PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с CCOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FNGS is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 18.21%/yr vs -1.97%/yr for CCOR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FNGS charges 0.58%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.72%.

FNGS

1 день
-2.36%
1 месяц
-3.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.04%
1 год
17.25%
3 года*
29.30%
5 лет*
18.21%
10 лет*
—

CCOR

1 день
1.37%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-3.86%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		5.66%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.72%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%2.56%

Correlation

The correlation between FNGS and CCOR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between FNGS and CCOR has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FNGS и CCOR

Секторы
FNGS
CCOR

Технологии

63.4%
15.6%

Коммуникационные услуги

26.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.8%

Финансовые услуги

10.0%
18.2%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Энергетика

-

7.9%

Здравоохранение

-

11.2%

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Технологии

FNGS
63.4%
CCOR
15.6%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
CCOR
8.3%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
CCOR
8.8%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
CCOR
18.2%

Сырьевые материалы

FNGS

-

CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

CCOR
7.0%

Энергетика

FNGS

-

CCOR
7.9%

Здравоохранение

FNGS

-

CCOR
11.2%

Промышленность

FNGS

-

CCOR
9.1%

Недвижимость

FNGS

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

FNGS

-

CCOR
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

FNGS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.51

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-0.66

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.44

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.94

+3.07

FNGS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и CCOR

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-22.99%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-8.79%

-14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-12.31%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-22.99%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-19.21%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-7.35%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

4.10%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и CCOR

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

3.51%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

5.62%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

7.56%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

11.15%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.24%

10.77%

+20.47%

Сравнение комиссий FNGS и CCOR

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и CCOR

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.02%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and CCOR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (10.97%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FNGS leads with 18.21% vs -1.97% for CCOR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 18.21% return vs -1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FNGS.

They also come from different issuers: BMO and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 1.09% for CCOR.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор