PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с CCOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FNGS is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 20.46%/yr vs -1.52%/yr for CCOR. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGS charges 0.58%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 1.25%.

FNGS

1 день
-0.29%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
24.47%
С начала года
16.83%
1 год
23.22%
3 года*
32.88%
5 лет*
20.46%
10 лет*
—
Всё время*
31.73%

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN
$1.97M$1.99M$2.48M

Сравнение доходности по годам FNGS и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.83%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%2.56%

Correlation

The correlation between FNGS and CCOR is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.32

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between FNGS and CCOR has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов FNGS и CCOR

Секторы
FNGS
CCOR

Технологии

59.6%
15.7%

Коммуникационные услуги

30.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Финансовые услуги

10.0%
18.6%

Сырьевые материалы

-

4.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.4%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

FNGS
59.6%
CCOR
15.7%

Коммуникационные услуги

FNGS
30.0%
CCOR
7.8%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.4%
CCOR
9.1%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
CCOR
18.6%

Сырьевые материалы

FNGS

-

CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

CCOR
6.9%

Энергетика

FNGS

-

CCOR
6.4%

Здравоохранение

FNGS

-

CCOR
12.2%

Промышленность

FNGS

-

CCOR
9.4%

Недвижимость

FNGS

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

FNGS

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

FNGS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.03

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.02

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.03

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

-0.06

+2.76

FNGS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и CCOR

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-22.99%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-8.79%

-14.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-12.31%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-22.99%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-15.91%

+14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-7.48%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

4.20%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и CCOR

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.86%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

6.47%

+12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

8.23%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.38%

11.19%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

10.77%

+20.34%

Сравнение комиссий FNGS и CCOR

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и CCOR

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and CCOR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (7.68%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FNGS leads with 20.46% vs -1.52% for CCOR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 20.46% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for FNGS.

They also come from different issuers: BMO and Core Alternative. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 1.09% for CCOR.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор