PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FNGS is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 22.01%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FNGS charges 0.58%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%1.91%

Correlation

The correlation between FNGS and CCOR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

-0.03

The correlation between FNGS and CCOR shifts across timeframes, from -0.30 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и CCOR

Секторы
FNGS
CCOR

Технологии

59.9%
16.2%

Коммуникационные услуги

28.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.4%

Финансовые услуги

10.0%
17.7%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Здравоохранение

-

10.8%

Промышленность

-

9.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

FNGS
59.9%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
CCOR
17.7%

Сырьевые материалы

FNGS

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

CCOR
6.8%

Энергетика

FNGS

-

CCOR
7.2%

Здравоохранение

FNGS

-

CCOR
10.8%

Промышленность

FNGS

-

CCOR
9.2%

Недвижимость

FNGS

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

FNGS

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

FNGS vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.87

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-1.15

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.69

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-1.59

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.87

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.23

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.11

+0.94

Просадки

Сравнение просадок FNGS и CCOR

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-22.99%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-8.75%

-14.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-12.31%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-22.99%

-25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-20.03%

+18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-7.29%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.77%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и CCOR

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.78%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

4.96%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

6.93%

+13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

11.10%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

10.75%

+20.37%

Сравнение комиссий FNGS и CCOR

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и CCOR

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and CCOR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGS has higher volatility (5.64%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FNGS leads with 22.01% vs -2.56% for CCOR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 22.01% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.00% for FNGS.

They also come from different issuers: BMO and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 1.09% for CCOR.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор