PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с BERZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 35.29%/yr vs -77.59%/yr for BERZ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -65.19%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и BERZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%95.24%-40.32%8.04%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%

Correlation

The correlation between FNGS and BERZ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.91

The correlation between FNGS and BERZ has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и BERZ

Секторы
FNGS
BERZ

Технологии

59.9%
62.3%

Коммуникационные услуги

28.8%
25.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.8%

Финансовые услуги

10.0%
13.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
BERZ
62.3%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
BERZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
BERZ
12.8%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
BERZ
13.3%

Сырьевые материалы

FNGS

-

BERZ

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

BERZ

-

Энергетика

FNGS

-

BERZ

-

Здравоохранение

FNGS

-

BERZ

-

Промышленность

FNGS

-

BERZ

-

Недвижимость

FNGS

-

BERZ

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

BERZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS

Доходность на риск

FNGS vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-1.14

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-2.96

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.69

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.99

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

-1.54

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-1.14

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

-0.75

+1.80

Просадки

Сравнение просадок FNGS и BERZ

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и BERZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-99.80%

+50.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-87.32%

+64.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-98.97%

+72.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-99.79%

+98.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-71.57%

+60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

56.07%

-48.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и BERZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 5.64%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 23.63%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

23.63%

-17.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

57.98%

-42.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

75.77%

-55.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

92.20%

-62.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

92.20%

-61.08%

Сравнение комиссий FNGS и BERZ

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BERZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и BERZ

Ни FNGS, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGS and BERZ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs BERZ's -99.80%.

On 3-year performance, FNGS leads with 35.29% vs -77.59% for BERZ. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 35.29% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

FNGS and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BERZ is Inverse Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for BERZ.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор