PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

FNGG и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGG и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGG и NVDU

2026 (YTD)202520242023
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%27.21%98.76%19.37%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		-16.24%33.65%289.29%9.96%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-16.24%
6 месяцев
-21.93%
1 год
92.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с MSFTNVDU с USD

Сравнение комиссий FNGG и NVDU

FNGG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Доходность на риск

FNGG vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGNVDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.14

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.90

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.32

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

5.54

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.14

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.93

-1.03

Корреляция

Корреляция между FNGG и NVDU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и NVDU

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности NVDU в 6.92%

TTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		6.92%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и NVDU

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGGNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-67.27%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-42.27%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-34.90%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.35%

-19.07%

-38.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

17.68%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 16.13%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGGNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

20.47%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.53%

51.19%

-20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

81.98%

-27.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

91.99%

-23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

91.99%

-23.60%