PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGG с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с NVDU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. FNGG is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, FNGG returned 24.13% vs 15.65% for NVDU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGG charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 8.46%.

FNGG

1 день
-3.52%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
19.44%
С начала года
15.08%
1 год
24.13%
3 года*
47.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и NVDU

2026 (YTD)202520242023
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.08%27.21%98.76%20.21%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%289.29%12.08%

Correlation

The correlation between FNGG and NVDU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between FNGG and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и NVDU

Секторы
FNGG
NVDU

Технологии

64.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

25.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGG
64.5%
NVDU
100.0%

Коммуникационные услуги

FNGG
25.2%
NVDU

-

Потребительский циклический сектор

FNGG
10.3%
NVDU

-

Сырьевые материалы

FNGG

-

NVDU

-

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

NVDU

-

Энергетика

FNGG

-

NVDU

-

Финансовые услуги

FNGG

-

NVDU

-

Здравоохранение

FNGG

-

NVDU

-

Промышленность

FNGG

-

NVDU

-

Недвижимость

FNGG

-

NVDU

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

FNGG vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGGNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.22

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.82

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.37

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

0.76

+0.65

FNGG vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGG и NVDU

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-67.27%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-42.27%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.89%

-26.13%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.06%

-19.16%

-35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.17%

20.73%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 13.24%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

22.33%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

55.02%

-19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.49%

71.10%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.44%

90.66%

-23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.44%

90.66%

-23.22%

Сравнение комиссий FNGG и NVDU

FNGG берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и NVDU

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности NVDU в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		10.34%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and NVDU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to FNGG (13.24%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, FNGG leads with 24.13% vs 15.65% for NVDU. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 13.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 24.13% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 5.44% for NVDU.

Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 1.04% for NVDU.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор