Сравнение FNGG с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
FNGG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGG и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | -23.23% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -3.07% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.73% | -7.23% | 66.47% | -4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
FNGG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGG и GUSH
FNGG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
FNGG vs. GUSH — Ранг доходности на риск
FNGG
GUSH
Сравнение FNGG c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.35 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.26 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 3.14 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.43 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FNGG и GUSH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и GUSH
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности GUSH в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.44% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и GUSH
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -99.98% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -43.67% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -99.77% | +56.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.35% | -92.81% | +35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 17.57% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и GUSH
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.13% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGG | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 16.69% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 39.24% | -8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 67.59% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 68.73% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 94.30% | -25.91% |