PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с APO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FNGG returned 62.01%/yr vs 23.22%/yr for APO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -13.38%.

FNGG

1 день
-2.33%
1 месяц
23.02%
С начала года
28.89%
6 месяцев
17.02%
1 год
55.32%
3 года*
62.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и APO

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		28.89%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%18.38%

Correlation

The correlation between FNGG and APO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.54

Over the past year, the correlation between FNGG and APO has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с OWLAPO с CGAPO с MKL

Доходность на риск

FNGG vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.10

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.10

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.10

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

-0.22

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа APO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

-0.10

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FNGG и APO

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-56.99%

-34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-34.97%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

-42.82%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-28.81%

+24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.04%

-16.36%

-39.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

16.52%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и APO

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

8.08%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

27.08%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.61%

35.14%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.64%

37.05%

+30.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

37.81%

+29.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и APO

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности APO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.20%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and APO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (11.39%) compared to APO (8.08%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs APO's -56.99%.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор