Сравнение FNGG с AMZN
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, FNGG returned 62.01%/yr vs 26.25%/yr for AMZN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 8.32%.
FNGG
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 28.89%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 55.32%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам FNGG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 28.89% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -3.07% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 1.50% |
Correlation
The correlation between FNGG and AMZN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between FNGG and AMZN shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
FNGG
AMZN
Сравнение FNGG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 2.39 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и AMZN
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -94.40% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -21.74% | -21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | -30.88% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -9.08% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -28.12% | -27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 9.02% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и AMZN
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 7.24% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 20.35% | +10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.61% | 30.00% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 35.50% | +32.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 32.46% | +35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и AMZN
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.20% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and AMZN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGG has higher volatility (11.39%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs AMZN's -94.40%.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор