Сравнение FNGD с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

FNGD и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGD и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGD и TSMG

	2026 (YTD)	2025
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	33.64%	-63.50%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

FNGD

1 день: -4.70%

1 месяц: 8.14%

С начала года: 33.64%

6 месяцев: 37.83%

1 год: -59.80%

3 года*: -66.39%

5 лет*: -60.34%

10 лет*: —

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с FNGD:

FNGD с FNGU FNGD с SPY FNGD с SOXS FNGD с BERZ FNGD с GLL FNGD с SQQQ FNGD с TECS

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий FNGD и TSMG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

FNGD

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

FNGD vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FNGD	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.76	2.94	-3.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.94	3.06	-4.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.87	1.39	-0.52
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.74	6.67	-7.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.85	20.63	-21.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FNGD	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.76	2.94	-3.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.68	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.75	1.04	-1.80

Корреляция

Корреляция между FNGD и TSMG составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и TSMG

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

	TTM	2025
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN	0.00%	0.00%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%

Просадки

Сравнение просадок FNGD и TSMG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	FNGD	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-100.00%	-63.67%	-36.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.53%	-35.29%	-47.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-99.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.99%	-24.61%	-75.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.98%	-18.24%	-68.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	71.98%	11.41%	+60.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и TSMG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 25.08%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FNGD	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.08%	28.00%	-2.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	45.50%	54.68%	-9.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	78.77%	77.04%	+1.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	88.87%	81.23%	+7.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	91.50%	81.23%	+10.27%

Сравнение FNGD с TSMG

Доходность

Сравнение доходности FNGD и TSMG

Сравнение доходности по годам FNGD и TSMG

Доходность по периодам

FNGD

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FNGD и TSMG

Доходность на риск

FNGD vs. TSMG — Ранг доходности на риск

FNGD

TSMG

Сравнение FNGD c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FNGD vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и TSMG

Просадки

Сравнение просадок FNGD и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)