Сравнение FNGD с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
FNGD и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGD и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | 6.90% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и TERG
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
FNGD vs. TERG — Ранг доходности на риск
FNGD
TERG
Сравнение FNGD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 13.84 | -14.59 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и TERG составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и TERG
Ни FNGD, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FNGD и TERG
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -39.32% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -22.98% | -77.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -9.92% | -77.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 124.92% | -46.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 124.92% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 124.92% | -33.42% |