PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и SPYG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-6.92%

Correlation

The correlation between FNGD and SPYG is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

-0.86

The correlation between FNGD and SPYG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и SPYG

Секторы
FNGD
SPYG

Технологии

59.9%
51.9%

Коммуникационные услуги

28.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.9%

Финансовые услуги

10.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FNGD
59.9%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
SPYG
8.9%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
SPYG
8.5%

Сырьевые материалы

FNGD

-

SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

SPYG
1.0%

Энергетика

FNGD

-

SPYG
0.1%

Здравоохранение

FNGD

-

SPYG
5.8%

Промышленность

FNGD

-

SPYG
5.0%

Недвижимость

FNGD

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

FNGD

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

FNGD vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.11

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.88

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.46

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

10.17

-11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.11

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.76

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.35

-1.13

Просадки

Сравнение просадок FNGD и SPYG

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-67.63%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-13.76%

-52.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-22.14%

-75.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-32.67%

-67.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.15%

-98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-24.32%

-62.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

3.32%

+29.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и SPYG

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

4.34%

+15.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

12.46%

+33.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

16.06%

+43.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

21.16%

+67.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

20.64%

+70.38%

Сравнение комиссий FNGD и SPYG

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и SPYG

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and SPYG have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to SPYG (4.34%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs -65.09% for FNGD. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

SPYG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while SPYG is S&P 500. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор