Сравнение FNGD с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
FNGD и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 33.64% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -13.73% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность 33.64%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
FNGD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- -59.80%
- 3 года*
- -66.39%
- 5 лет*
- -60.34%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGD и SPXS
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
FNGD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
FNGD
SPXS
Сравнение FNGD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | -0.77 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | -0.97 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.66 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.76 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | -0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | -0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.81 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FNGD и SPXS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и SPXS
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок FNGD и SPXS
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.53% | -65.10% | -17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.53% | -87.42% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -96.27% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.98% | 55.82% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и SPXS
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 16.19% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.50% | 28.36% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 54.64% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.87% | 50.41% | +38.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.50% | 53.49% | +38.01% |