PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -62.47%/yr vs 16.01%/yr for QQQ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

FNGD

1 день
7.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-23.35%
1 год
-49.41%
3 года*
-65.49%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-27.13%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-7.47%

Correlation

The correlation between FNGD and QQQ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.91

The correlation between FNGD and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и QQQ

Секторы
FNGD
QQQ

Технологии

63.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

26.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FNGD
63.4%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
QQQ
11.4%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

FNGD

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

QQQ
6.4%

Энергетика

FNGD

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

FNGD

-

QQQ
3.7%

Промышленность

FNGD

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

FNGD

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FNGD

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FNGD vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.95

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.57

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.93

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

10.86

-12.38

FNGD vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и QQQ

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-82.97%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-11.96%

-53.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-22.77%

-74.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-35.12%

-64.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.25%

-95.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.30%

-32.73%

-54.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.15%

3.22%

+30.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и QQQ

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 33.07% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.07%

9.17%

+23.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.22%

14.57%

+38.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.50%

17.96%

+47.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.67%

22.69%

+66.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.30%

22.42%

+68.88%

Сравнение комиссий FNGD и QQQ

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и QQQ

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and QQQ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (33.07%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 16.01% vs -62.47% for FNGD. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 16.01% return vs -62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор