Сравнение FNGD с QQMG
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%), while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -65.49%/yr vs 27.06%/yr for QQMG. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 17.04%.
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 37.07%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -1.42% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 17.04% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.26% |
Correlation
The correlation between FNGD and QQMG is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | -0.91 |
The correlation between FNGD and QQMG has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGD и QQMG
Секторы
FNGD
QQMG
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
FNGD
QQMG
Коммуникационные услуги
FNGD
QQMG
Потребительский циклический сектор
FNGD
QQMG
Финансовые услуги
FNGD
QQMG
Сырьевые материалы
FNGD
-
QQMG
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
QQMG
Энергетика
FNGD
-
QQMG
-
Здравоохранение
FNGD
-
QQMG
Промышленность
FNGD
-
QQMG
Недвижимость
FNGD
-
QQMG
Коммунальные услуги
FNGD
-
QQMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. QQMG — Ранг доходности на риск
FNGD
QQMG
Сравнение FNGD c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.94 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.60 | -12.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и QQMG
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -35.43% | -64.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -12.67% | -53.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -22.79% | -74.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.36% | -95.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.30% | -9.53% | -77.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | 3.51% | +30.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и QQMG
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 33.07% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.07% | 9.05% | +24.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.22% | 15.10% | +38.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 18.67% | +46.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 23.79% | +65.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.30% | 23.79% | +67.51% |
Сравнение комиссий FNGD и QQMG
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и QQMG
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and QQMG have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (33.07%) compared to QQMG (9.05%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs QQMG's -35.43%.
On 3-year performance, QQMG leads with 27.06% vs -65.49% for FNGD. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.06% return vs -65.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
QQMG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while QQMG is Nasdaq-100. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.20% for QQMG.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор