Сравнение FNGD с NRGU
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -49.22% vs 119.26% for NRGU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGD и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -52.69% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | -30.00% |
Correlation
The correlation between FNGD and NRGU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.05 |
The correlation between FNGD and NRGU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGD и NRGU
Секторы
FNGD
NRGU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
NRGU
-
Коммуникационные услуги
FNGD
NRGU
-
Потребительский циклический сектор
FNGD
NRGU
-
Финансовые услуги
FNGD
NRGU
-
Сырьевые материалы
FNGD
-
NRGU
-
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
NRGU
-
Энергетика
FNGD
-
NRGU
Здравоохранение
FNGD
-
NRGU
-
Промышленность
FNGD
-
NRGU
-
Недвижимость
FNGD
-
NRGU
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
NRGU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. NRGU — Ранг доходности на риск
FNGD
NRGU
Сравнение FNGD c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.73 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 6.13 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и NRGU
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -57.50% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -43.89% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -24.81% | -75.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -26.06% | -61.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.13% | 19.53% | +13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и NRGU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 19.89%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 23.48% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.82% | 63.97% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.42% | 76.98% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.65% | 89.07% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 89.07% | +1.97% |
Сравнение комиссий FNGD и NRGU
И FNGD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и NRGU
Ни FNGD, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGD and NRGU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to FNGD (19.89%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -49.22% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 19.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -49.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.
FNGD and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%).
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор