Сравнение FNGD с LRND
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily), while LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGD returned -68.00%/yr vs 22.99%/yr for LRND. Their -0.87 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.14%/yr for LRND.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и LRND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -47.15%, что значительно ниже, чем у LRND с доходностью 15.75%.
FNGD
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -19.83%
- 6 месяцев
- -56.69%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -57.22%
- 3 года*
- -68.00%
- 5 лет*
- -64.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -70.62%
LRND
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.62M | $14.13M | $19.76M | |
| $43.61K | $1.79M | $1.88M |
Сравнение доходности по годам FNGD и LRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -47.15% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 14.48% |
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 15.75% | 20.31% | 21.68% | 44.13% | -19.33% |
Correlation
The correlation between FNGD and LRND is -0.88, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | -0.87 |
The correlation between FNGD and LRND has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNGD и LRND
Секторы
FNGD
LRND
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
LRND
Коммуникационные услуги
FNGD
LRND
Потребительский циклический сектор
FNGD
LRND
Финансовые услуги
FNGD
LRND
Сырьевые материалы
FNGD
-
LRND
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
LRND
Энергетика
FNGD
-
LRND
-
Здравоохранение
FNGD
-
LRND
Промышленность
FNGD
-
LRND
Недвижимость
FNGD
-
LRND
Коммунальные услуги
FNGD
-
LRND
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. LRND — Ранг доходности на риск
FNGD
LRND
Сравнение FNGD c LRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | LRND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.07 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 7.36 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и LRND
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и LRND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | LRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -13.83% | -54.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.52% | -21.06% | -76.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.20% | -99.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.48% | -6.15% | -81.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.53% | 3.89% | +31.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и LRND
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | LRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 5.65% | +18.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | 13.61% | +43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.93% | 16.84% | +51.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.06% | 20.01% | +70.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.04% | 20.01% | +71.03% |
Сравнение комиссий FNGD и LRND
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и LRND
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRND IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF | 0.40% | 0.67% | 0.97% | 1.22% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and LRND have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (24.18%) compared to LRND (5.65%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs LRND's -25.43%.
On 3-year performance, LRND leads with 22.99% vs -68.00% for FNGD. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, LRND has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LRND has performed better with a 22.99% return vs -68.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
LRND has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD is categorized as Leveraged Equities, while LRND is Large Cap Blend Equities. FNGD tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return, -300% Daily), while LRND tracks IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: BMO and IndexIQ. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.14% for LRND.
LRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и LRND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор