Сравнение FNGAX с FKINX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and FKINX (Franklin Income Fund Class A1) are both mutual funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while FKINX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.03%/yr vs 7.44%/yr for FKINX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.62%/yr for FKINX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и FKINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.44% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 6.03%
FKINX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам FNGAX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -2.55% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 4.75% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Correlation
The correlation between FNGAX and FKINX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between FNGAX and FKINX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
FNGAX
FKINX
Сравнение FNGAX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGAX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.20 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 17.06 | -17.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.65 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.90 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и FKINX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и FKINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -43.18% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -3.43% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -7.42% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -13.20% | -34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -23.91% | -23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.05% | -0.39% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -3.71% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 0.84% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и FKINX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.20% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 3.80% | +9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 5.42% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 7.91% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 9.27% | +11.06% |
Сравнение комиссий FNGAX и FKINX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и FKINX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FKINX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.55% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.35% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and FKINX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.98%) compared to FKINX (1.20%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs FKINX's -43.18%.
FKINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и FKINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор