Сравнение FNGAX с FKINX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and FKINX (Franklin Income Fund Class A1) are both mutual funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while FKINX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 7.00%/yr for FKINX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.62%/yr for FKINX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и FKINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.00% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
FKINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 2.68%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам FNGAX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 4.80% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Correlation
The correlation between FNGAX and FKINX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between FNGAX and FKINX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
FNGAX
FKINX
Сравнение FNGAX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.37 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 13.44 | -13.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и FKINX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и FKINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -43.18% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -3.43% | -13.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -7.42% | -15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -13.20% | -34.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -23.91% | -23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -0.78% | -20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -3.70% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 0.86% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и FKINX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 1.55% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 3.86% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 5.53% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 7.87% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 9.17% | +10.92% |
Сравнение комиссий FNGAX и FKINX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FKINX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и FKINX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности FKINX в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.58% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and FKINX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.69%) compared to FKINX (1.55%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs FKINX's -43.18%.
FKINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и FKINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор