PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGAX с YINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGAX с YINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) are both funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%). Over the past 10 years, FNGAX returned 6.03%/yr vs -19.13%/yr for YINN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 1.52%/yr for YINN.

Доходность

Сравнение доходности FNGAX и YINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGAX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у YINN с доходностью -28.25%. За последние 10 лет акции FNGAX превзошли акции YINN по среднегодовой доходности: 6.03% против -19.13% соответственно.

FNGAX

1 день
-1.92%
1 месяц
1.75%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-2.99%
1 год
-3.22%
3 года*
2.68%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
6.03%

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGAX и YINN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-2.55%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.80%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%

Correlation

The correlation between FNGAX and YINN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.55

The correlation between FNGAX and YINN shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund Class A

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с FNGOFNGAX с TQQQFNGAX с MGRAXFNGAX с SPY
Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC

Доходность на риск

FNGAX vs. YINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGAX c YINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGAXYINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
-0.15

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.43

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.85

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGAX vs. YINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGAX на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа YINN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGAX и YINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGAXYINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

-0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.22

+0.42

Просадки

Сравнение просадок FNGAX и YINN

Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки YINN в -98.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и YINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGAXYINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-98.87%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-47.74%

+30.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-69.08%

+45.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.24%

-96.28%

+49.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-98.59%

+51.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.05%

-97.46%

+74.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-68.48%

+54.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

24.39%

-18.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGAX и YINN

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 4.98%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) волатильность равна 21.19%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGAXYINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

21.19%

-16.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

42.60%

-29.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

58.73%

-41.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

94.19%

-72.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

81.78%

-61.45%

Сравнение комиссий FNGAX и YINN

FNGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии YINN в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGAX и YINN

Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности YINN в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.35%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGAX and YINN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to FNGAX (4.98%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs YINN's -98.87%.

FNGAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGAX и YINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор