Сравнение FNGAX с FNGO
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Over the past 5 years, FNGAX returned -3.49%/yr vs 24.69%/yr for FNGO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и FNGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 15.68%.
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
FNGO
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 19.64%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGAX и FNGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -19.33% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 15.68% | 25.49% | 101.65% | 240.10% | -71.55% | 28.38% | 238.00% | 79.61% | -39.85% |
Correlation
The correlation between FNGAX and FNGO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between FNGAX and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. FNGO — Ранг доходности на риск
FNGAX
FNGO
Сравнение FNGAX c FNGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | FNGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.57 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.42 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и FNGO
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и FNGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -78.39% | +25.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -42.73% | +25.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -47.64% | +24.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -78.39% | +31.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -13.39% | -7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -23.78% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 17.14% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и FNGO
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 4.69%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | FNGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 13.67% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 35.67% | -20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 43.77% | -25.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 60.80% | -39.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 61.53% | -41.44% |
Сравнение комиссий FNGAX и FNGO
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FNGO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и FNGO
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and FNGO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (13.67%) compared to FNGAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs FNGO's -78.39%.
FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и FNGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор