Сравнение FNGAX с CVLOX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) are both mutual funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while CVLOX is a Global Allocation fund managed by Calamos. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 11.13%/yr for CVLOX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 1.22%/yr for CVLOX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и CVLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у CVLOX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 6.46% против 11.13% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
CVLOX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам FNGAX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 15.85% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Correlation
The correlation between FNGAX and CVLOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.78 |
The correlation between FNGAX and CVLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
FNGAX
CVLOX
Сравнение FNGAX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.22 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.76 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и CVLOX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и CVLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -46.61% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -9.85% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -15.16% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -29.97% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -29.97% | -17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -2.82% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -8.97% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.81% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и CVLOX
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 4.69%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 5.76% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 13.52% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 15.79% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 14.80% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.87% | +5.22% |
Сравнение комиссий FNGAX и CVLOX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и CVLOX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности CVLOX в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 7.79% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and CVLOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLOX has higher volatility (5.76%) compared to FNGAX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs CVLOX's -46.61%.
CVLOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и CVLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор