Сравнение FNGAX с VOO
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.24%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.24% против 15.56% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 6.24%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам FNGAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.64% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between FNGAX and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between FNGAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FNGAX
VOO
Сравнение FNGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.16 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 14.73 | -14.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 2.39 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.83 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.89 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и VOO
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -33.99% | -19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -8.90% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -18.69% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -24.52% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -33.99% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.55% | -0.70% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.17% | -3.69% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 1.91% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и VOO
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 2.84% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 8.90% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 11.80% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 16.81% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 18.01% | +2.32% |
Сравнение комиссий FNGAX и VOO
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и VOO
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.28% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.67%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор