PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGAX с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FNGAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.46% против 15.15% соответственно.

FNGAX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
-3.90%
С начала года
-0.12%
1 год
-3.55%
3 года*
3.17%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
6.46%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-0.12%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FNGAX and VOO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.72

The correlation between FNGAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с FNGOFNGAX с YINNFNGAX с MGRAXFNGAX с TQQQFNGAX с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

FNGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.74

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.40

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.45

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

10.68

-11.10

FNGAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGAX и VOO

Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-33.99%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-8.90%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-18.69%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.24%

-24.52%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-33.99%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-0.88%

-20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-3.67%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.04%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGAX и VOO

Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.48%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.98%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

12.52%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

16.92%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.99%

+2.10%

Сравнение комиссий FNGAX и VOO

FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGAX и VOO

Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.27%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FNGAX and VOO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGAX has higher volatility (4.69%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор