PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGAX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGAX с UPRO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.90%/yr vs 30.18%/yr for UPRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности FNGAX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.90% против 30.18% соответственно.

FNGAX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.93%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-0.15%
3 года*
4.43%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
6.90%

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGAX и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-0.23%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.80%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between FNGAX and UPRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.71

The correlation between FNGAX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund Class A

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с FNGOFNGAX с TQQQFNGAX с YINNFNGAX с MGRAXFNGAX с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

FNGAX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGAXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.68

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
2.15

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

2.34

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

9.52

-9.31

FNGAX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGAX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGAX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGAX и UPRO

Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGAXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-76.82%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-26.78%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-48.87%

+25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.24%

-63.94%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-76.82%

+29.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.23%

-10.27%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-14.39%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

6.57%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGAX и UPRO

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 6.04%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGAXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

14.68%

-8.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

29.49%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

37.35%

-19.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

50.62%

-29.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

53.79%

-33.46%

Сравнение комиссий FNGAX и UPRO

FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGAX и UPRO

Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности UPRO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.27%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FNGAX and UPRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.68%) compared to FNGAX (6.04%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGAX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор