PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGAX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGAX с UPRO

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

FNGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGAX или UPRO.

Корреляция

Корреляция между FNGAX и UPRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FNGAX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
104.91%
2,737.38%
FNGAX
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGAX:

0.35

UPRO:

0.14

Коэф-т Сортино

FNGAX:

0.63

UPRO:

0.60

Коэф-т Омега

FNGAX:

1.08

UPRO:

1.09

Коэф-т Кальмара

FNGAX:

0.19

UPRO:

0.17

Коэф-т Мартина

FNGAX:

1.28

UPRO:

0.57

Индекс Язвы

FNGAX:

5.54%

UPRO:

14.16%

Дневная вол-ть

FNGAX:

20.39%

UPRO:

57.26%

Макс. просадка

FNGAX:

-47.24%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

FNGAX:

-26.41%

UPRO:

-30.43%

Доходность по периодам

С начала года, FNGAX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 4.94% против 19.79% соответственно.

FNGAX

С начала года

2.97%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-0.82%

1 год

8.58%

5 лет

3.98%

10 лет

4.94%

UPRO

С начала года

-22.07%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

-16.19%

1 год

14.75%

5 лет

32.48%

10 лет

19.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGAX и UPRO

FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A
График комиссии FNGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGAX: 1.12%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGAX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGAX
Ранг риск-скорректированной доходности FNGAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNGAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNGAX: 0.35
UPRO: 0.14
Коэффициент Сортино FNGAX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGAX: 0.63
UPRO: 0.60
Коэффициент Омега FNGAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNGAX: 1.08
UPRO: 1.09
Коэффициент Кальмара FNGAX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNGAX: 0.19
UPRO: 0.17
Коэффициент Мартина FNGAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FNGAX: 1.28
UPRO: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа FNGAX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGAX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.35
0.14
FNGAX
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGAX и UPRO

Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности UPRO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		1.80%1.86%0.00%0.00%0.81%0.00%0.13%0.28%0.00%0.53%0.01%0.33%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.29%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FNGAX и UPRO

Максимальная просадка FNGAX за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.41%
-30.43%
FNGAX
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности FNGAX и UPRO

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 12.91%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.19%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.91%
41.19%
FNGAX
UPRO