Сравнение FNGAX с UPRO
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.28%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.28% против 29.14% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 4.17%
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам FNGAX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 0.64% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 32.97% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between FNGAX and UPRO is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г. | 0.72 |
The correlation between FNGAX and UPRO shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
FNGAX
UPRO
Сравнение FNGAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.37 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 9.08 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и UPRO
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -76.82% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -26.78% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -48.87% | +28.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -63.94% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -76.82% | +29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.54% | -0.58% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -14.34% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.99% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и UPRO
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 5.17%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 12.22% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 30.87% | -15.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 38.47% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 50.78% | -29.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 53.82% | -33.70% |
Сравнение комиссий FNGAX и UPRO
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и UPRO
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.24% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and UPRO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (12.22%) compared to FNGAX (5.17%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs UPRO's -76.82%.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор