Сравнение FNGAX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
FNGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGAX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -9.38% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -9.38%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 5.58% против 25.53% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.15%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -11.57%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- 5.58%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGAX и UPRO
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
FNGAX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
FNGAX
UPRO
Сравнение FNGAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGAX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.63 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.21 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 4.22 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.63 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.34 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FNGAX и UPRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и UPRO
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.60% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и UPRO
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -76.82% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -33.38% | +16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -63.94% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -76.82% | +29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | -18.68% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -14.53% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 8.41% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и UPRO
Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 7.58%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGAX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 16.04% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 28.48% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 54.36% | -34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 50.34% | -29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 53.69% | -33.48% |