PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGAX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGAX с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both funds - FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.24%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности FNGAX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 6.24% против 30.09% соответственно.

FNGAX

1 день
0.06%
1 месяц
4.31%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.61%
3 года*
3.35%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
6.24%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGAX и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-0.64%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.80%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between FNGAX and UPRO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.71

The correlation between FNGAX and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Growth Fund Class A

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с FNGOFNGAX с TQQQFNGAX с YINNFNGAX с MGRAXFNGAX с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

FNGAX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGAX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGAXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.30

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.76

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.03

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

12.80

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGAX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGAX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGAXUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.30

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.46

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.65

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FNGAX и UPRO

Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGAXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-76.82%

+23.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-26.78%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-48.87%

+25.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.24%

-63.94%

+16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

-76.82%

+29.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.55%

-2.09%

-19.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-14.42%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

6.33%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGAX и UPRO

Текущая волатильность для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) составляет 4.67%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGAXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

8.45%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

26.60%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

35.35%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

50.32%

-28.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

53.74%

-33.41%

Сравнение комиссий FNGAX и UPRO

FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGAX и UPRO

Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.28%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FNGAX and UPRO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to FNGAX (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGAX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор