Сравнение FNGAX с DFVIX
FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGAX returned 6.46%/yr vs 12.51%/yr for DFVIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGAX charges 1.12%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.
Доходность
Сравнение доходности FNGAX и DFVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGAX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции FNGAX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 6.46% против 12.51% соответственно.
FNGAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- -3.90%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 6.46%
DFVIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам FNGAX и DFVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | -0.12% | 10.48% | 0.37% | 15.00% | -32.05% | 1.17% | 32.56% | 36.91% | -14.53% | 36.80% |
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 14.24% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
Correlation
The correlation between FNGAX and DFVIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г. | 0.76 |
The correlation between FNGAX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGAX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск
FNGAX
DFVIX
Сравнение FNGAX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGAX | DFVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.77 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 14.46 | -14.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGAX и DFVIX
Максимальная просадка FNGAX за все время составила -53.35%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGAX и DFVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGAX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -66.53% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -9.53% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -14.68% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.24% | -25.26% | -21.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -47.89% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | 0.00% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -12.23% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 2.48% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGAX и DFVIX
Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGAX | DFVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.59% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 11.61% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 14.20% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.46% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.75% | +2.34% |
Сравнение комиссий FNGAX и DFVIX
FNGAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGAX и DFVIX
Дивидендная доходность FNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности DFVIX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.79% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FNGAX Franklin International Growth Fund Class A | 3.27% | 3.36% | 1.86% | 0.00% | 1.75% | 1.80% | 2.22% | 0.13% | 1.94% | 1.31% | 0.53% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FNGAX and DFVIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGAX has higher volatility (4.69%) compared to DFVIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FNGAX dropped -53.35% vs DFVIX's -66.53%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGAX и DFVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор