PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDX с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с VMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDX is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, FNDX returned 33.13% vs 29.91% for VMAX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDX показывает доходность 19.42%, а VMAX немного ниже – 19.36%.

FNDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.42%
1 год
33.13%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.31%
Всё время*
13.23%

VMAX

1 день
-0.36%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
14.11%
С начала года
19.36%
1 год
29.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
$77.49M$81.50M$109.43M

VMAX

Hartford US Value ETF
$18.53K$10.22K$6.69K

Сравнение доходности по годам FNDX и VMAX

2026 (YTD)202520242023
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		19.42%16.94%16.77%5.25%
VMAX
Hartford US Value ETF		19.36%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between FNDX and VMAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.93

The correlation between FNDX and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и VMAX

Секторы
FNDX
VMAX

Технологии

19.1%
13.8%

Финансовые услуги

15.4%
33.8%

Здравоохранение

13.2%
11.3%

Энергетика

9.8%
9.8%

Промышленность

9.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.6%

Сырьевые материалы

3.8%
2.4%

Коммунальные услуги

3.3%
5.4%

Недвижимость

1.8%
4.8%

Технологии

FNDX
19.1%
VMAX
13.8%

Финансовые услуги

FNDX
15.4%
VMAX
33.8%

Здравоохранение

FNDX
13.2%
VMAX
11.3%

Энергетика

FNDX
9.8%
VMAX
9.8%

Промышленность

FNDX
9.0%
VMAX
5.4%

Потребительский циклический сектор

FNDX
8.9%
VMAX
3.8%

Коммуникационные услуги

FNDX
8.3%
VMAX
5.9%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.3%
VMAX
3.6%

Сырьевые материалы

FNDX
3.8%
VMAX
2.4%

Коммунальные услуги

FNDX
3.3%
VMAX
5.4%

Недвижимость

FNDX
1.8%
VMAX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SCHDFNDX с SPYFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

FNDX vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDX c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.52

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.44

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

6.10

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

22.47

-0.53

FNDX vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и VMAX

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-19.05%

-18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-4.93%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.36%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.42%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.33%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и VMAX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Hartford US Value ETF (VMAX) имеют волатильность 2.73% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.61%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.33%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.94%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

15.16%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.16%

+2.29%

Сравнение комиссий FNDX и VMAX

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и VMAX

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VMAX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.81%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and VMAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (2.73%) compared to VMAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, FNDX leads with 33.13% vs 29.91% for VMAX. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 33.13% return vs 29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.43% for FNDX.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Hartford. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.29% for VMAX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор