PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

FNDX и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDX и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%15.83%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с SSPY

Сравнение комиссий FNDX и QMAR

FNDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDX vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.29

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

14.64

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.77

-0.03

Корреляция

Корреляция между FNDX и QMAR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и QMAR

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и QMAR

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-19.83%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-9.23%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.83%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-0.32%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.39%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.33%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и QMAR

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что FNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.53%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

4.65%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

13.26%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.04%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

14.02%

+3.49%