PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с DFLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDX is passively managed, while DFLV is actively managed. Over the past 3 years, FNDX returned 21.32%/yr vs 19.86%/yr for DFLV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 16.80%.

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%

DFLV

1 день
0.63%
1 месяц
4.82%
С начала года
16.80%
6 месяцев
18.40%
1 год
35.08%
3 года*
19.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и DFLV

2026 (YTD)2025202420232022
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-1.53%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.80%15.90%12.88%12.31%-0.67%

Correlation

The correlation between FNDX and DFLV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between FNDX and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и DFLV

Секторы
FNDX
DFLV

Технологии

19.1%
12.5%

Финансовые услуги

14.1%
21.1%

Здравоохранение

12.0%
13.8%

Энергетика

10.3%
15.2%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.5%

Промышленность

9.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.7%

Сырьевые материалы

3.7%
7.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.8%
0.4%

Технологии

FNDX
19.1%
DFLV
12.5%

Финансовые услуги

FNDX
14.1%
DFLV
21.1%

Здравоохранение

FNDX
12.0%
DFLV
13.8%

Энергетика

FNDX
10.3%
DFLV
15.2%

Коммуникационные услуги

FNDX
10.1%
DFLV
4.5%

Промышленность

FNDX
9.3%
DFLV
13.5%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.2%
DFLV
7.5%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.4%
DFLV
4.7%

Сырьевые материалы

FNDX
3.7%
DFLV
7.0%

Коммунальные услуги

FNDX
3.2%
DFLV

-

Недвижимость

FNDX
1.8%
DFLV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DFATDFLV с DUHPDFLV с SCHD

Доходность на риск

FNDX vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXDFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.15

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.36

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

6.43

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

22.59

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXDFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.17

-0.37

Просадки

Сравнение просадок FNDX и DFLV

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и DFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-16.80%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.48%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-16.80%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.07%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.56%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и DFLV

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.15%, в то время как у Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.61%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.10%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.22%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.20%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

14.20%

+3.30%

Сравнение комиссий FNDX и DFLV

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и DFLV

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности DFLV в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.39%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNDX and DFLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFLV has higher volatility (2.61%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs DFLV's -16.80%.

On 3-year performance, FNDX leads with 21.32% vs 19.86% for DFLV. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNDX has performed better with a 21.32% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.39% for DFLV.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.22% for DFLV.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и DFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор