Сравнение FNDX с AJG
FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 10 years, FNDX returned 14.31%/yr vs 19.58%/yr for AJG. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 14.31% против 19.58% соответственно.
FNDX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 19.42%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.31%
- Всё время*
- 13.23%
AJG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- -11.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 19.58%
- Всё время*
- 12.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $365.90M | $360.50M | $394.76M | |
| $77.49M | $81.50M | $109.43M |
Сравнение доходности по годам FNDX и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 19.42% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -2.38% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between FNDX and AJG is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between FNDX and AJG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDX vs. AJG — Ранг доходности на риск
FNDX
AJG
Сравнение FNDX c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDX | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.96 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.30 | +5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | -0.50 | +22.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDX и AJG
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -57.49% | +19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -37.81% | +31.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -44.40% | +28.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -44.40% | +25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -44.40% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -27.07% | +26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -12.89% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 22.50% | -20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и AJG
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.73%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 10.87% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 24.76% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 29.94% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 23.68% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 23.39% | -5.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и AJG
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AJG в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.08% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.43% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
FNDX and AJG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (10.87%) compared to FNDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs AJG's -57.49%.
FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDX и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор