PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNDX с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNDX и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 14.31% против 19.58% соответственно.


FNDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.42%
1 год
33.13%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.31%
Всё время*
13.23%

AJG

1 день
1.20%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
1.24%
С начала года
-2.38%
1 год
-11.17%
3 года*
5.37%
5 лет*
13.72%
10 лет*
19.58%
Всё время*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$365.90M$360.50M$394.76M
$77.49M$81.50M$109.43M

Сравнение доходности по годам FNDX и AJG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
19.42%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-2.38%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between FNDX and AJG is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.05

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.41

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FNDX and AJG has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Arthur J. Gallagher & Co.

Доходность на риск

FNDX vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDX c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNDXAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.96

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

-0.30

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

-0.50

+22.43

FNDX vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и AJG

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и AJG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNDXAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-57.49%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-37.81%

+31.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-44.40%

+28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-44.40%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-44.40%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-27.07%

+26.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-12.89%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

22.50%

-20.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и AJG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.73%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNDXAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

10.87%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

24.76%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

29.94%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

23.68%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

23.39%

-5.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и AJG

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности AJG в 1.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.08%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы


FNDX and AJG have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (10.87%) compared to FNDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs AJG's -57.49%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор