PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с AJG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с AJG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG).

FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDX и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.15%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.15%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 13.29% против 19.05% соответственно.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

AJG

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-28.86%
1 год
-36.46%
3 года*
5.16%
5 лет*
12.48%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с ABEC.DEAJG с V

Доходность на риск

FNDX vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXAJGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-1.28

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

-1.76

+3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.90

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

-1.66

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-1.28

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Корреляция

Корреляция между FNDX и AJG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и AJG

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AJG в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.22%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и AJG

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и AJG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-57.49%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-40.88%

+28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-40.88%

+21.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-40.88%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-37.36%

+33.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-12.71%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

22.11%

-19.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и AJG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

9.13%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

22.20%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

28.52%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

22.55%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

22.83%

-5.32%