PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с AJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 10 years, FNDX returned 14.27%/yr vs 17.84%/yr for AJG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 14.27% против 17.84% соответственно.

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%

AJG

1 день
4.20%
1 месяц
2.53%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-36.64%
3 года*
1.61%
5 лет*
8.87%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-18.22%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between FNDX and AJG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FNDX and AJG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с VAJG с ABEC.DE

Доходность на риск

FNDX vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
-1.32

+4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
-1.85

+6.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.76

+0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

-0.89

+6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

-1.54

+23.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXAJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

-1.32

+4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.39

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.47

+0.33

Просадки

Сравнение просадок FNDX и AJG

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-57.49%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-41.14%

+35.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-44.40%

+28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-44.40%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-44.40%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.90%

+38.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-12.82%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

25.18%

-23.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и AJG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.15%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

9.89%

-7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

22.19%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

27.90%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

22.92%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

23.05%

-5.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и AJG

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности AJG в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.26%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and AJG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (9.89%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs AJG's -57.49%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор